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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889
南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168
一、期权策略跟踪
行情判断:50ETF震荡走势
期权持仓:卖出一手50ETF购1月3.5认购期权；买入一手50ETF购1月3.6认购期权；卖出一手50ETF沽1月3.1认沽期权；买入一手50ETF沽1月3.0认沽期权
二、金融期权数据
上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率大幅上涨。虚值认购期权隐含波动率明显上涨，市场情绪偏乐观，近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率，短期市场波动平稳。南华50ETF期权波动率指数是19.95，南华沪深300期权波动率指数是19.23，南华波动率指数上涨，股市震荡偏强，接近上方阻力点，预期50ETF短期维持区间震荡，建议投资者构建买入鹰式组合策略。
三、商品期权数据
昨日商品期权隐含波动率继续近期一贯的维持震荡走势，继续呈现波动企稳状况，整体近月平值隐含波动率较前日变动不大，呈现出分化状态，涨跌不一。黑色、有色、化工板块大部分品种期权隐波下跌，表明投资者对于后市风险预期减弱。只有黄金期权近月平值隐波较前日大幅上升，投资者需注意品种风险。
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